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【从容投资】乐观持股 配置集中 波动存
2018-04-28 09:05 来源:金斧子投研中心 阅读量:4105人/次
拜访时间: 2018-04-10
拜访对象: 回访对象: 首席策略师—陈春艳
报告撰写: 金斧子投研中心
内容摘要: 回访时间: 2018年4月11日 回访地点: 电话回访 回访对象: 首席策略师—陈春艳
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摘要:


策略回顾全天候基金通过“自上而下”与“自下而上”相结合的方式,进行股票、商品和债券三个大类资产的配置。宏观模型判断当前的宏观经济形势,决定方向性的配置。风控追求总风险预算管理,整个投资组合的总波动不能超过设定的阈值。关于波动率,从容操作偏低频,模型追求稳定性,更在乎的是波动率持续性的变化,短期1-2周波动率的变化,模型不会太敏感。关于对冲策略,今年加进了股指期货对冲股票多头的操作。是选择通过大类资产之间的弱相关性或负相关性对冲,还是单一资产内部对冲,是工具选择或者是对冲效果的选择问题。 


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