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【黑翼资产】坚守策略迎收益,配置眼光看黑翼
2017-09-19 10:10 来源:金斧子投研中心 阅读量:1010人/次
拜访时间: 2017-08-24
拜访对象: 刘中南-合伙人
报告撰写: 金斧子投研中心
内容摘要: 调研时间/地点:2017年8月24日 电话回访 调研对象:刘中南-合伙人
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摘要:    
【投资策略】黑翼所使用的短周期跟随策略与市面上其他投顾存在一定的区别:其在过往更多体现出趋势反转的特性,模型或自带一定的市场判断,此外还辅以长周期趋势跟随、统计、套利、对冲等因子。具体来看,策略中的反转操作举例如下,若通过历史数据统计发现过往价格持续上涨的极值为X天,那当价格连续攀升数日后,其将会择机进行反向建仓的操作,同时若建仓方向与市场相异,将会逐步减仓,风控较严;策略中的长周期趋势跟踪为16年9月开始投入,仓位不高,主要作用是平滑曲线;其他因子比例很低,对产品的收益贡献不大。此外,从策略所投向的品种来说,黑翼针对全品种进行投资,但当前模型更适应全球定价的品种。



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