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【南方天赋】策略有变化,汇率风险存
2017-08-04 15:15 来源:金斧子投研中心 阅读量:760人/次
拜访时间: 2017-07-24
拜访对象: 策略研发总监—韩东领
报告撰写: 金斧子投研中心
内容摘要: 拜访时间:2017年7月24日 拜访地点:电话会议 拜访对象:策略研发总监—韩东领
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摘要:

        投资策略变化: 在原来基础上添加了新的白银套利模型,新、旧模型并行针对最近一年市场上体现的一些新的特点,重新开发了一个白银的统计套利模型,同样是基于内、外盘期货价差的均值回归特性,与原模型相比加入了一些新的要素。包含两个独立的子模型:一个子模型较保守,根据回测数据,平均一年的交易机会10-14次,持仓周期很短,1-3个交易日平仓;另一个子模型较激进,一年交易机会25-30次,持仓周期有长有短,短则3-5个交易日,长可超高1个半月。目前新、旧模型并行,且相关性较低约0.4%,一定程度上有分散风险的作用。



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